Beschreibung
Die Korrelation ist eine reskalierte Version der Kovarianz (Stochastik). Sie ist derart normiert, dass sie nur Werte zwischen und annehmen kann. Logischerweise ist auch sie nützlich, um die Quantitative Unabhängigkeit (Stochastik) zweier Variablen zu messen.
Definition
Für zwei Zufallsvariable eines Wahrscheinlichkeitsraum ist die Korrelation definiert als
Ist die Korrelation zweier Zufallsvariablen , so nennt man die Variablen unkorreliert.